Quantitative Risk Engineering
شبیه‌ساز مونت کارلو و احتمال ورشکستگی (Monte Carlo Simulator)
محاسبه پایداری آماری استراتژی با شبیهسازی ۱۰۰۰ دور توالی تصادفی معاملات و سنجش احتمال نابودی حساب.
ریسک ورشکستگی (Ruin >50%)
0.0%
میانگین موجودی نهایی
$13,240
بدترین سناریو (۵٪ بدترین)
$7,850
بهترین سناریو (۵٪ برتر)
$21,400
ماکزیمم افت سرمایه محتمل
18.5%
نمودار مسیرهای تصادفی بالانس (نمونه ۳۰ مسیر از ۱۰۰۰ شبیهسازی)
محاسبه برخط
راهنمای حرفه‌ای: چرا شبیهسازی مونت کارلو مهم‌ترین تست قبل از ورود به لایو است؟
بسیاری از تریدرها بک‌تست یک استراتژی را با ۵۵٪ وین‌ریت می‌بینند و تصور می‌کنند حساب آن‌ها همواره در یک شیب ملایم رو به بالا حرکت خواهد کرد. در حالی که در واقعیت، توالی ضررها تصادفی است؛ یعنی حتی با وین‌ریت ۵۵٪، احتمال بالایی وجود دارد که ۶ تا ۹ ضرر پشت‌سرهم رخ دهد. اگر در هر ترید ۳٪ ریسک کنید، یک زنجیره ضرر ۱۰تایی بالانس شما را ۲۶٪ نابود میکند و برای جبران آن به ۳۵٪ سود خالص نیاز خواهید داشت!
تفسیر نتایج مونت کارلو برای چالش‌های پراپ فرم (Prop Firms):
- احتمال ورشکستگی زیر ۱٪: سطح ریسک شما کاملاً نهادی و ایمن است و حساب تحت هیجانات آماری سقوط نخواهد کرد.
- احتمال ورشکستگی بین ۱٪ تا ۵٪: قابل قبول اما برای حساب‌های با دروداون روزانه سفت‌وسخت (مثل پراپ ۵٪)، بهتر است ریسک هر ترید نصف شود.
- احتمال ورشکستگی بالای ۵٪: فاجعه‌بار! در درازمدت قطعی است که حساب شما کال مارجین یا نقض قوانین پراپ خواهد شد.
توصیه طلایی کوانت داراک: برای اکانت‌های پراپ تریدینگ، ریسک هر ترید را بین ۰.۵٪ الی ۱٪ تنظیم کنید تا احتمال افت بیش از حد به صفر مطلق نزدیک شود.