فرمول کِلی (Kelly Criterion) در معاملات فارکس چیست؟

فرمول کِلی یک مدل ریاضی اثباتشده از جان کلی (پژوهشگر بللبز) است که بر اساس نرخ برد (Win Rate) و نسبت سود به زیان (R:R)، درصد دقیق و بهینهای از سرمایه را مشخص میکند که باید در هر معامله ریسک شود تا سرعت رشد تصاعدی بالانس به حداکثر برسد.

چرا استفاده از هافکِلی (Half-Kelly) ایمنتر است؟

فولکِلی (Full Kelly) به دلیل نوسانات شدید بازار ممکن است افت سرمایه (Drawdown) سنگینی ایجاد کند. تریدرهای بزرگ والاستریت معمولاً از هافکِلی (نصف ریسک پیشنهادی) استفاده میکنند تا ۷۵٪ بازدهی ماکزیمم را با تنها ۵۰٪ افت سرمایه تجربه کنند.

بازگشت به هاب ابزارها

Quantitative Risk Engineering

ماشین‌حساب فرمول کِلی و نسبت شارپ (Kelly Criterion)

تعیین علمی سقف درصد ریسک هر پوزیشن بر اساس امید ریاضی و نرخ برد استراتژی معاملاتی شما.

سرمایه کل حساب (دلار)

نرخ برد استراتژی (Win Rate %)

نسبت ریسک به ریوارد (Reward : Risk)

مدل اجرای کِلی (Kelly Fraction)

درصد ریسک بهینه هر ترید 3.8%

مبلغ دلاری مجاز ریسک $380.00

تخمین نسبت شارپ (Sharpe) 1.85

امید ریاضی استراتژی (Expectancy) +0.54 R

💡 استراتژی شما دارای لبه آماری مثبت است و با مدل هاف‌کِلی، حساب شما پتانسیل رشد پایدار با کنترل دقیق دراوداون دارد.

فرمول کِلی چیست و چرا وال‌استریت از آن استفاده می‌کند؟

فرمول کِلی به صورت f* = (bp - q) / b تعریف می‌شود که در آن p احتمال برد، q = 1 - p احتمال باخت و b نسبت سود به زیان (R:R) است. این فرمول ثابت می‌کند که حتی با داشتن یک استراتژی سودده، اگر درصد ریسک شما فراتر از عدد بهینه باشد، در بلندمدت حساب معاملاتی شما به سمت صفر میل خواهد کرد.

پرسش‌های پرتکرار معامله‌گران (FAQ)

۱. آیا می‌توانم در پراپ فرم‌ها از فرمول کِلی استفاده کنم؟
بله، اما توصیه اکید می‌شود در چالش‌های پراپ از «کوارتر کِلی» (Quarter Kelly) استفاده کنید تا ریسک روزانه شما از سقف ۵٪ دراوداون پراپ فراتر نرود.

۲. نسبت شارپ (Sharpe Ratio) مطلوب چه مقداری است؟
نسبت شارپ بالای ۱.۰ نشان‌دهنده یک سیستم خوب، بالای ۲.۰ عالی و بالای ۳.۰ در رده صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) طراز اول جهان ارزیابی می‌شود.