Margin Risk Audit
ماشین‌حساب اهرم مؤثر و ریسک واقعی (Effective Leverage)
محاسبه ارزش کل دلاری پوزیشنهای باز نسبت به موجودی آزاد جهت ارزیابی حساسیت حساب به نوسانات بازار.
اهرم مؤثر واقعی (True Leverage)
1 : 13.2x
ریسک متعادل
ارزش کل واقعی پوزیشن در بازار
$132,500
Notional Exposure
مارجین مسدود شده در بروکر
$1,325
Margin Level: 755%
تأثیر ۱٪ حرکت مخالف قیمت
-13.25%
ضرر دلاری: $1,325
توهم اهرم ۱:۵۰۰: خطایی که حساب‌های کوچک را می‌سوزاند
بروکرها با تبلیغ لوریج‌های نجومی (1:500 یا 1:1000) به شما این امکان را می‌دهند که با یک حساب ۵۰۰ دلاری، معاملاتی با ارزش ۵۰,۰۰۰ دلار باز کنید. اما متوجه باشید که ضرر و زیان بر اساس ارزش کل پوزیشن (Notional Value) محاسبه می‌شود نه موجودی شما! اگر اهرم مؤثر شما ۲۰ باشد، تنها با ۱.۵٪ اصلاح قیمت بر خلاف پوزیشن شما، یک‌سوم کل حساب شما در چند دقیقه دود خواهد شد.
استاندارد مؤسسات مالی: در ترید محافظه‌کارانه و چالش‌های پراپ تریدینگ، توصیه اکید می‌شود که مجموع اهرم مؤثر شما روی همه پوزیشنهای همزمان، هرگز از ۵ تا ۸ برابر اکوئیتی تجاوز نکند.